3月23日，中國外匯交易中心利率期權(quán)業(yè)務(wù)試運(yùn)行首日，興業(yè)銀行與多家市場機(jī)構(gòu)達(dá)成掛鉤LPR(貸款市場報(bào)價(jià)利率)的利率期權(quán)交易。當(dāng)日，該行還與多家企業(yè)達(dá)成人民幣利率期權(quán)與利率互換的組合交易。
經(jīng)中國人民銀行批復(fù)同意，3月23日起利率期權(quán)交易及相關(guān)服務(wù)在全國銀行間交易中心試運(yùn)行。利率期權(quán)的推出，是我國利率市場化改革的又一歷史性事件，標(biāo)志著利率風(fēng)險(xiǎn)對沖市場進(jìn)一步成熟。
利率期權(quán)是一項(xiàng)可以幫助企業(yè)規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。利率期權(quán)推出前，興業(yè)銀行主要結(jié)合企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債現(xiàn)金流情況，通過利率互換交易幫助客戶調(diào)整利率結(jié)構(gòu)，管理利率風(fēng)險(xiǎn)。利率期權(quán)的推出，則使興業(yè)銀行為客戶量身定制利率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)方案更為靈活。當(dāng)日興業(yè)銀行與企業(yè)客戶達(dá)成的交易，正是充分運(yùn)用利率期權(quán)特性，根據(jù)客戶需求，組合利率期權(quán)和利率互換產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有助于客戶在低利率階段鎖定融資利率水平，降低中長期融資成本。
作為人民幣利率互換市場最活躍的做市商之一，興業(yè)銀行連續(xù)多年綜合市場排名穩(wěn)居市場前列。伴隨LPR利率機(jī)制改革，該行作為LPR報(bào)價(jià)行之一，加大在LPR為基準(zhǔn)的利率互換、利率期權(quán)市場的做市交易，夯實(shí)利率衍生產(chǎn)品的做市優(yōu)勢，靈活運(yùn)用利率互換、利率期權(quán)等工具，協(xié)助企業(yè)管理利率風(fēng)險(xiǎn)，將金融市場的投資、交易能力轉(zhuǎn)換成服務(wù)實(shí)體企業(yè)的核心源動(dòng)力。
近年來，興業(yè)銀行充分依托在債券、利率、匯率市場優(yōu)秀的投資交易做市能力，積極打造 “FICC銀行”，目前代客FICC產(chǎn)品體系已涵蓋匯率避險(xiǎn)、利率避險(xiǎn)、信用避險(xiǎn)、代客貴金屬及大宗商品交易、柜臺(tái)債券、結(jié)構(gòu)性存款等全產(chǎn)品種類。
